Нестационарные временные ряды: Методы прогнозирования с примерами анализа финансовых и сырьевых рынков
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
В настоящей книге описываются методы анализа и прогнозирования временных рядов, которые встречаются в практической деятельности. Представлены как традиционные методы, разработанные для стационарных временных рядов, так и новые подходы, которые предлагается использовать для анализа нестационарных случайных процессов, если применение к последним стандартных адаптивных процедур не обеспечивает нужной точности прогнозирования. Основная цель книги --- предложить практикующим аналитикам инструмент исследования временных рядов, опирающийся на некоторые эмпирические статистики и имеющий определенные теоретические обоснования. В основе развиваемого подхода лежит понятие выборочной функции распределения, меняющейся с течением времени.
Книга условно разделена на две части: теоретическую, в которой излагаются необходимые сведения из теории стационарных и нестационарных случайных процессов и математической статистики, и практическую, где приводятся примеры применения развитой теории для анализа и прогнозирования временных рядов, встречающихся в различных областях деятельности.
Книга условно разделена на две части: теоретическую, в которой излагаются необходимые сведения из теории стационарных и нестационарных случайных процессов и математической статистики, и практическую, где приводятся примеры применения развитой теории для анализа и прогнозирования временных рядов, встречающихся в различных областях деятельности.
Автор:
Автор:Орлов Ю.Н., Осминин К.П.
Переплет:
Переплет:мягкий
Категория:
- Категория:Искусство и фотография
- Категория:Бизнес и деньги
- Категория:Социология и политика
Язык издания:
Язык издания:русский
Бумага:
Бумага:офсетная
ISBN:
ISBN:978-5-9710-8318-4
Отзывы не найдены